В начале июня в Москве в Финансовой академии при Правительстве РФ прошёл I Всероссийский конгресс по эконофизике — изучению экономических процессов методами различных разделов физики. Тематика докладов (почти все презентации к которым доступны) оказалась, впрочем, более широкой, включив и компьютерное моделирование социума, и даже психологию экономической деятельности. Заключительная же дискуссия о глобальном кризисе была полна мрачных прогнозов.
В начале июня в Москве в Финансовой академии при Правительстве РФ прошёл I Всероссийский конгресс по эконофизике — изучению экономических процессов методами различных разделов физики. Тематика докладов (почти все презентации к которым доступны) оказалась, впрочем, более широкой, включив и компьютерное моделирование социума, и даже психологию экономической деятельности. Заключительная же дискуссия о глобальном кризисе была, парадоксальным образом, полна как мрачных прогнозов, так и констатаций слабости науки в части экономического прогнозирования.
Экономическая физика как путь к процветанию
Термин «эконофизика» (econophysics) стал широко употребляться примерно с 1995 года, а сегодня это направление объединяет сотни исследователей и практиков, работающих большей частью на финансовых рынках (один из наиболее популярных потоков научной информации по теме — «Форум эконофизики»).
Истоки эконофизики — в работах классиков. Бенуа Мандельброт в 1965 году обнаружил, что динамика финансовых рядов (колебаний цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он колебания цен в течение часа, суток или месяца. Это свойство Мандельброт назвал самоподобием, а обладающие им объекты — фракталами. Исследования процессов с такими свойствами ведутся в физике весьма энергично, и разработанные там методы анализа часто (но, увы, не всегда) помогают заметить аномалии в поведении финансовых рядов — предвестники резких обвалов или взлётов цен. Французский математик Луи Башелье ещё в самом начале ХХ века в своей «Теории спекуляций» пытался описать динамику финансовых рядов по аналогии с броуновским движением — хаотическим движением молекул в жидкости или газе. Современные модели, обобщающие такой подход, порождают фрактальные процессы, очень похожие по статистическим параметрам на реальные финансовые ряды. Многие из этих моделей опираются на созданную в 1970—1990-е годы теорию хаотических динамических систем — уравнений, порождающих сложную динамику, иногда почти неотличимую от случайного процесса. Современная эконофизика использует и другие мощные средства теоретической физики — например, континуальный интеграл, важнейший инструмент квантовой механики и квантовой теории поля. Но самое модное, пожалуй, направление сегодня — эволюционные игры, напрямую имитирующие деятельность бесчисленных инвесторов, следующих тем или иным предпочтениям и принципам.
Андрей Леонидов, доктор физико-математических наук из теоретического отдела Физического института РАН (ФИАН), дал в своём докладе жёсткое определение эконофизики: «обработка высокочастотных финансовых данных высокопрофессиональными физиками-теоретиками». Леонидов связывает современное развитие этой науки в значительной мере с работами трёх учёных: Дидье Сорнетта (Didier Sornette), Жан-Филиппа Бушо (Jean-Philippe Bouchaud) и Дойна Фармера (J. Doyne Farmer). Каждый из них сначала достиг широкого признания в одной из областей физики (геофизике, физике неупорядоченных систем и физике сложных систем соответственно), а затем занялся приложениями своих идей к исследованию финансовых рынков.
Эти исследования не только породили ряд ценных математических моделей рынка, но и оказались весьма востребованными финансовой индустрией: Бушо руководит исследовательской работой во французской компании Capital Fund Management, Фармер (ветеран знаменитого Института Санта-Фе, созданного на пике интереса к исследованию сложных систем) основал трейдинговую фирму Prediction Company, недавно купленную United Bank of Switzerland, а Сорнетт был главным консультантом по рискам в Bank of America вплоть до его слияния с Nationsbank.
Такие карьерные достижения делают эконофизику всё более популярной среди физиков и математиков. В России тоже есть подобные примеры — Михаил Дубовиков (выступивший с обзорным докладом по эконофизике), теоретик из ФИАН и автор оригинального метода фрактального анализа финансовых рядов, недавно стал директором по стратегии управляющей компании «Интраст».
Эконофизика как наука о человеке
Многие докладчики говорили о том, что, в отличие от «настоящей» физики, эконофизика не опирается на экспериментально установленные законы природы — такие, например, как закон сохранения энергии («Закона сохранения денег не существует», — с некоторой иронией отметил замдиректора Института прикладной математики РАН Георгий Малинецкий).
Как косвенный ответ на эту критику можно воспринимать стремительный рост интереса к прямому моделированию рынка с помощью «агентов» (и исследованию этих моделей методами эконофизики). Такое моделирование похоже на компьютерную игру: виртуальный мир населяется персонажами, которые начинают торговать друг с другом, конкурировать, играть на бирже, заниматься другой экономической деятельностью в соответствии с заложенными в их «сознание» принципами. Самое интересное — понять, какие принципы надо заложить, чтобы игра стала похожа на реальность. Причём похожа до такой степени, чтобы наблюдения за игрой удавалось конвертировать в деньги в реальном мире.
Обзор на тему таких игр сделал профессор МГУ и Российской экономической школы (РЭШ) Александр Васин. В виртуальных мирах, о которых он говорил, индивиды преследуют эгоистические цели, но при этом стараются действовать по-человечески. Например, вместо того чтобы честно просчитать (как поступил бы робот) все плюсы и минусы очередной сделки, просто подражают успешному соседу. Или придумывают другие простодушные уловки, стремясь упростить себе жизнь, и легко меняют свои принципы по ходу дела. Возникает нечто вроде эволюционного процесса, причём в нём, кроме индивидов, участвуют ещё и сверхиндивиды — корпорации. Эти норовят (не только в игре, но и в жизни, между прочим) сформировать выгодные им принципы поведения индивидов. Математика же стремится всё это формализовать и вывести теоремы, однако очень трудно бывает ответить даже на простые вопросы. Например, при каких условиях в виртуальном мире наступает равновесие — устойчивость и предсказуемость будущего — пусть и не обязательно безоблачного?
Впрочем, как сказал Валерий Макаров (президент РЭШ и директор Центрального экономико-математического института [ЦЭМИ] РАН), моделирование на основе агентов можно рассматривать как нечто промежуточное между математикой и реальностью. Принципы деятельности агентов можно описать математически, но результат развития их виртуального мира часто непредсказуем — непредсказуем не метафорически, а в строго научном смысле (этот факт выяснился вскоре после появления всем известной игры «Жизнь»).
Макаров и его сотрудники занимаются конструированием искусственных обществ. Деятельность виртуальных агентов, составляющих эти общества, далеко не сводится к торговле или игре на рынке. В работах разных авторов такие модели используются в самых разных задачах — например, для анализа конфликтов в социальных сетях, распределения политических предпочтений, распространения субкультур.
Главное для успеха агентской модели — удачно выбрать принципы поведения агентов. Два фундаментальных вопроса — поиск «законов природы» в экономике и проблему выбора этих принципов — связал в очень интересном обзоре Александр Ежов (Экономико-аналитический институт МИФИ). Приведём лишь некоторые тезисы. Ссылаясь на антропный принцип («мир устроен так, чтобы люди могли в нём жить»), Ежов говорил о том, что физика — в конечном счёте наука о человеке, как и экономика. Задача эконофизики в том, чтобы найти применимый в экономике аналог фейнмановской формулировки «основного знания» физики («всё состоит из атомов»). Возможен взгляд на экономику как на теорию о людях либо как на теорию об эмерджентных (возникающих с ростом сложности) системах производства, потребления и обмена. Ежов процитировал недавнее высказывание известного эконофизика Джеймса Фейгенбаума: «Источником разногласий между эконофизикой и мейнстримом является вопрос о том, как нужно моделировать поведение агентов». Один из подходов определяется двойственностью природы агента в духе рефлексивных систем. Например, можно исходить из того, что в агенте скрыто две личности, каждая стремится к своей цели, но ничего не оптимизирует. В разумной модели должна учитываться и этическая составляющая, когда агент имеет две цели — выжить и остаться человеком. В заключение Ежов отметил, что если в физике «теория подгоняется под реальность», то в экономике можно в принципе действовать и наоборот.
Эконофизика как повод для пророчеств
Переходя от фундаментальных концепций к реальному прогнозированию и сопутствующим ему вопросам («Откуда взялся нынешний кризис? Когда он закончится? И чем?»), начнём с «экономики счастья», о которой упоминали несколько докладчиков. Субъективное ощущение «счастья» и экономическое благополучие страны далеко не всегда находятся в прямой зависимости. Например, удовлетворённость жизнью в Гватемале выше, чем в Чили, где ВВП на душу населения в 2,5 раза больше. Неприятный, но легко объяснимый парадокс из той же области — чем ниже уровень образования в стране, тем больше граждан считают этот уровень достаточным.
В докладе Сергея Айвазяна (замдиректора ЦЭМИ) речь шла о подобных вещах, но изложенных в более традиционных терминах, а именно — о методах и результатах оценки качества жизни населения. Показатели России по основным интегральным индикаторам качества жизни населения оказались довольно низкими. Согласно результатам работы, качество жизни населения в очень большой степени определяется двумя важнейшими факторами — величиной расходов на НИОКР и степенью физической защищённости человека и собственности. И то и другое у нас, увы, в плачевном состоянии. Есть и много других неприятных показателей — например, соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан в Москве составляет 40—50, что близко к ситуации социального взрыва (в социально благополучных странах этот показатель равен 7—8).
Тема прогнозирования присутствовала почти в каждом докладе. Георгий Малинецкий дал обзор целого спектра задач прогнозирования и разработанных для этого методов. Эффектно выглядела, например, карта России, разделённая на десяток разноцветных зон, гигантских и крошечных, — согласно одному из сценариев, на эти территории наша страна распадётся через 20 лет без внешнего вмешательства, «если просто ничего не делать» (в смысле — не менять нынешние приоритеты и методы управления).
Доклад сопредседателя конгресса президента Новой экономической ассоциации, председателя учёного совета РЭШ Виктора Полтеровича (см. интервью с ним ) был посвящён проблеме источников экономического роста и выявлению механизмов, которые его определяют. В конце выступления автор прокомментировал гипотезы о причинах нынешнего кризиса, начав с тех, которые чаще всего приводят СМИ: непрозрачность финансовых компаний, ангажированность аналитиков, запредельная сложность системы производных финансовых инструментов (когда потребитель не может оценить, чем он рискует, даже обладая полной информацией). Специалисты говорят также о недостаточном регулировании финансовых рынков (большинству крупнейших в истории кризисов предшествовала финансовая либерализация), о стремительном росте объёма операций с внебиржевыми финансовыми инструментами, которые вообще никак не регулировались. Сам Полтерович предлагает объяснение, опирающееся на теорию технологического развития: природа кризиса 2008 года (как и великого кризиса 1929 года) — не финансовая, она обусловлена «инновационной паузой»: компьютерно-интернетная революция перестала быть двигателем роста, а с нетерпением ожидаемые эпохи «био» и «нано» всё никак не наступают.
Обсуждение кризиса, которому была посвящена специальная дискуссия, оказалось сравнительно мирным. Докладчики перечислили множество факторов, помогавших кризису разразиться, и указали ряд работ (чаще всего собственных), где его наступление было предсказано. Прогнозировать дальнейшее развитие решились немногие, при этом даже самые зловещие прогнозы (так, гендиректор ОАО «Курс» А.В. Щербаков сообщил, что, по его оценкам, возможность благоприятного развития ситуации — с падением промышленного производства всего лишь на 30—50% и инфляцией 25—30% — уже миновала и следует ожидать более тяжёлых испытаний) были встречены очень спокойно. На вопрос не физических экономистов, что правительство думает делать с проблемой просроченной кредиторской задолженности российских предприятий (в марте она составляла 1,113 трлн рублей), руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич сдержанно ответствовал в том смысле, что правительство в курсе дела. Было ясно, что собравшиеся прекрасно понимают сложность прогнозирования столь неустойчивой ситуации, но совершенно не склонны к театрализации её обсуждения.
В итоге конгресс завершился, как и проходил, в обстановке дружелюбия и корректности. К сожалению, многих важнейших направлений исследований, о которых шла речь в докладах и дискуссиях, мы не смогли здесь даже упомянуть. Главный результат этой встречи — началось формирование нового, очень живого междисциплинарного научного сообщества.
Статьи на эту тему:
Андрей Леонидов: «Нужен масштабный проект»
Академик Виктор Полтерович: «Экономика — очень агрессивная наука!»
ОТПРАВИТЬ:
| Читать @chaskor |
